CEX 데이터 기초 분석 마트 설계: Binance & Upbit 활용

코인시장이 커지면서 글로벌과 국내 시장을 함께 보는 것이 중요해졌다. 전 세계 거래량 1위는 바이낸스(Binance)이고, 국내 대표 거래소는 업비트(Upbit)이다. 최근 업비트가 ‘Market Insight’를 도입하며 데이터 기반 투자 지원을 강화했다 [출처] 또한 2025년 6월 기준 한국 암호화폐 시장이 세계 2위 규모라는 보도도 있었다 [출처]

온체인 거래는 블록체인에 모든 기록이 남지만, 중앙화 거래소(CEX)는 체결이 내부 시스템에서 이루어지기 때문에 블록체인에는 입출금만 남는다. 따라서 CEX 안에서의 거래 내역을 분석하려면 각 거래소의 API로 데이터를 직접 수집·관리해야 한다 [더 알아보기]

문제는 거래소마다 데이터 구조·명칭·단위가 달라 그대로는 비교가 어렵다는 점이다. 이에 본 글에서는 Binance와 Upbit의 퍼블릭 API를 기준으로 **심볼 표준화(dim_market)**와 사실 테이블(체결·오더북·캔들) 설계를 제시하고, ERD와 필드 매핑 규칙을 통해 교차거래소 기준의 일관된 기초 분석 마트를 설계하였다.

• 각 데이터 연동 방법은 이전 글을 참고
  • 바이낸스 API 연동
  • 업비트 API 연동

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심볼 정보 (MARKET)

거래쌍 식별자를 공통 규칙으로 표현하기 위해 **심볼정보 테이블(dim_market)**을 설계하였다. dim_market은 전역 표준 라벨 **market_code(BASE-QUOTE)**와 내부 식별자 **market_id**로 유일 식별하며, base_asset/quote_asset과 필요 시 자산 한·영명(asset_name_kr/asset_name_en)을 보관한다. 모든 사실 테이블은 market_id를 FK로 참조하여 연결하며, 거래소 간 표기 차이와 무관하게 동일 의미의 거래를 한 축으로 비교·집계할 수 있다.

처리 흐름 요약

• 원본 수집: Binance symbol, Upbit market을 스테이징에 저장한다.
• 표준화: 규칙대로 market_code, base_asset, quote_asset을 생성하고 dim_market에 업서트한다 → market_id를 획득한다.
• 매핑 기록: map_exchange_symbol에 (exchange_code, native_symbol, market_id, valid_from, valid_to)를 기록한다.
• 활용: 사실 테이블은 market_id만 저장하고, 조회 시 dim_market을 조인해 market_code로 분석한다.

원본 필드 맵핑 기획

의미	Binance	Upbit	표준 필드	최종 저장 위치
원본 심볼	symbol (예: BTCUSDT)	market (예: KRW-BTC)	native_symbol	map_exchange_symbol
표준 마켓 라벨	—	—	market_code (예: BTC-USDT, BTC-KRW)	dim_market
기준 자산	baseAsset	market 뒤쪽	base_asset	dim_market
상대 자산	quoteAsset	market 앞쪽	quote_asset	dim_market
거래 상태	status	—	(거래소별 값)	보류/별도 테이블 (표준 테이블엔 미저장)
자산 한/영명	—	korean_name, english_name	asset_name_kr, asset_name_en	dim_market(옵션)

• 상태값, 틱사이즈 같은 거래소별 상이 값은 표준 라벨(dim_market)에 넣지 않는다. 필요 시 dim_market_exchange(exchange_code, market_id, …) 같은 보조 차원으로 분리한다.

표준 매핑 테이블 설계, map_exchange_symbol

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
map_id	PK	매핑 레코드의 내부 식별자이다.	5001	DB가 자동 생성한다.
market_id	FK	연결된 표준 마켓이다. dim_market.market_id를 참조한다.	101	유일한 FK이다.
exchange_code		데이터 출처 거래소/채널 코드이다.	BINANCE, UPBIT	텍스트 코드이다.
native_symbol		거래소 원본 심볼이다.	BTCUSDT, KRW-BTC	원본 그대로 보존한다.
valid_from		이 매핑이 유효해진 시작 시각이다(UTC).	2025-01-01 00:00:00Z	이력 시작이다.
valid_to		이 매핑이 종료된 시각이다(UTC).	NULL 또는 2025-06-30Z	활성행은 NULL이다.

• 활성 유니크 규칙: (exchange_code, native_symbol) 조합은 **valid_to IS NULL**에서 유일하다.

최종 활용 테이블 dim_market

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
market_id	PK	전역 표준 마켓의 내부 식별자이다. 사실 테이블이 FK로 참조한다.	101	숫자 서러게이트 키
market_code	UK	표준화된 심볼 라벨이다. BASE-QUOTE 대문자+하이픈 규칙을 따른다.	BTC-USDT, BTC-KRW	전역에서 유일
base_asset		기준 자산 코드이다.	BTC, ETH	문자열 코드
quote_asset		상대(결제) 자산 코드이다.	USDT, KRW	문자열 코드
asset_name_kr	(옵션)	기준 자산의 한글명이다. Upbit 원본에서 보강한다.	비트코인	없으면 NULL
asset_name_en	(옵션)	기준 자산의 영문명이다. Upbit 원본에서 보강한다.	Bitcoin	없으면 NULL

• market_code = UPPER(base_asset) || '-' || UPPER(quote_asset)
• Binance는 baseAsset/quoteAsset로 만들고, Upbit는 market(예: KRW-BTC)를 분리해 뒤집어 BTC-KRW로 만든다.

현재가/24h 통계 (Ticker)

티커는 시점별 현재가와 24시간 통계를 스냅샷으로 저장하는 지표이다. 거래소별 서로 다른 필드를 표준 컬럼으로 통일하고, exchange_code와 market_id를 함께 보관하여 교차거래소 비교와 합산 집계를 모두 지원하도록 설계하였다. 기준 시각은 ts_utc(UTC, ms)로 통일한다.

처리 흐름 요약

• 원본 적재: Binance/Upbit 티커를 스테이징에 저장한다(event_ts_utc 포함).
• 표준화: 현재가·고저·24h 거래량/대금을 공통 컬럼으로 변환하고 market_code를 생성한다.
• DIM 조회/증분: market_code로 dim_market을 조회해 market_id를 얻고, 신규 마켓만 업서트한다.
• FACT 적재: (exchange_code, market_id, ts_utc) 기준으로 fact_ticker에 업서트한다. ts_utc는 원본 이벤트 시각이 있으면 그 값을, 없으면 load_ts를 사용한다.

원본 필드 맵핑 기획

의미	Binance	Upbit	표준 필드	최종 저장 위치
스냅샷 시각	event_ts_utc 또는 수집시각	응답시각 또는 수집시각	ts_utc(UTC, ms)	fact_ticker
현재가	lastPrice	trade_price	price_last	fact_ticker
24h 고/저	highPrice/lowPrice	high_price/low_price	high_24h/low_24h	fact_ticker
24h 거래량(베이스)	volume	acc_trade_volume_24h	volume_base_24h	fact_ticker
24h 거래대금(쿼트)	quoteVolume	acc_trade_price_24h	volume_quote_24h	fact_ticker
24h 변화량/변동률	priceChange/priceChangePercent	signed_change_price/signed_change_rate (없으면 파생)	chg_abs_24h/chg_pct_24h	fact_ticker

최종 테이블 fact_ticker

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
exchange_code	PK(복합)	데이터 출처 거래소 코드이다.	BINANCE, UPBIT	문자열
market_id	PK(복합), FK	표준 마켓 식별자이다. dim_market.market_id를 참조한다.	101	FK
ts_utc	PK(복합)	스냅샷 기준 시각(UTC, ms)이다.	1732608000000	BIGINT(ms)
price_last	NOT NULL, DECIMAL	현재가이다.	9876.500000000000000000	누락 시 적재하지 않는다.
high_24h	DECIMAL	24시간 고가이다.	10050.000000000000000000
low_24h	DECIMAL	24시간 저가이다.	9500.000000000000000000
volume_base_24h	DECIMAL, CHECK(>=0)	24시간 거래량(베이스)이다.	1234.567000000000000000	코인 수량 단위
volume_quote_24h	DECIMAL, CHECK(>=0)	24시간 거래대금(쿼트)이다.	12345678.900000000000000000	결제통화 금액
chg_abs_24h	DECIMAL	24시간 가격 변화량이다.	-120.500000000000000000
chg_pct_24h	DECIMAL	24시간 변화율(%)이다.	-1.20
load_ts	NOT NULL, TIMESTAMP	적재 시각이다.	2025-06-01 00:00:05Z	파이프라인 기록
date_utc	생성 컬럼	DATE(ts_utc)이다.	2025-06-01	파티션/보존용
date_kst	생성 컬럼	DATE(ts_utc + 9 HOUR)이다.	2025-06-01	리포트용

• PK: (exchange_code, market_id, ts_utc)이다.
• ts_utc: 원본 이벤트 시각이 있으면 그 값을 쓰고, 없으면 load_ts로 대체한다.
• 지표 타입: 가격·금액·수량은 DECIMAL(38,18)로 저장한다.
• 인덱스: (market_id, ts_utc DESC), (exchange_code, ts_utc DESC)를 각각 생성한다.
• 조회는 fact_ticker → dim_market 조인으로 market_code를 붙여 사용한다.

최근 체결(Trades)

체결 데이터는 거래가 발생할 때마다 기록되는 행 단위 사실(Fact) 이다. 거래소별 원본 스키마를 표준 필드로 통일하고, exchange_code와 market_id를 함께 보관하여 교차거래소 비교·집계를 가능하게 한다. 기준 시각은 trade_ts_utc(UTC, ms) 로 통일한다.

처리 흐름 요약

• 원본 적재: Binance/Upbit 체결을 스테이징에 저장한다(event_ts_utc 포함).
• 표준화: 원본 심볼/마켓으로 market_code를 만들고 taker_side를 규칙에 따라 통일한다.
• DIM 조회/증분: market_code로 dim_market을 조회하여 market_id를 얻고, 신규 마켓만 업서트한다.
• FACT 적재: (exchange_code, market_id, native_trade_id) 기준으로 fact_trades에 업서트한다. trade_ts_utc는 원본 이벤트 시각을 사용한다(없으면 load_ts).

원본 필드 맵핑 기획

의미	Binance	Upbit	표준 필드	최종 저장 위치
원본 체결 ID	id	sequential_id	native_trade_id	fact_trades
원본 심볼/마켓	symbol	market	(→ market_code 생성)	dim_market(조회)
체결가 / 수량	price / qty	trade_price / trade_volume	price / qty	fact_trades
체결 시각	time(ms)	timestamp(ms)	trade_ts_utc(UTC, ms)	fact_trades
매수/매도 구분	isBuyerMaker(true/false)	ask_bid(‘ASK’/’BID’)	taker_side(‘BUY’/’SELL’)	fact_trades

• 사이드 규칙: Binance isBuyerMaker=true → ‘SELL’, false → ‘BUY’ / Upbit ASK → ‘SELL’, BID → ‘BUY’.

사실 테이블 설계 fact_trades

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
exchange_code	PK(복합)	데이터 출처 거래소 코드이다.	BINANCE, UPBIT	문자열 코드
market_id	PK(복합), FK	표준 마켓 식별자이다.	101	dim_market.market_id 참조
native_trade_id	PK(복합)	원본 체결 고유 ID이다.	1234567890	Binance id / Upbit sequential_id
trade_ts_utc	—	체결 시각(UTC, ms)이다.	1732608123456	BIGINT(ms)이다.
price	DECIMAL(38,18) NOT NULL	체결가이다.	9876.500000000000000000
qty	DECIMAL(38,18) NOT NULL, CHECK(qty>0)	체결 수량(베이스)이다.	0.123400000000000000
amount_quote	GENERATED (price*qty)	체결 금액(쿼트)이다.	1219.999999999999999999	저장형 생성 컬럼
taker_side	ENUM(‘BUY’,’SELL’) NOT NULL	테이커 방향이다.	BUY	사이드 표준 규칙 적용
load_ts	NOT NULL, TIMESTAMP	적재 시각이다.	2025-06-01 00:03:21Z	파이프라인 기록
date_utc	생성 컬럼	DATE(trade_ts_utc)이다.	2025-06-01	파티션/보존
date_kst	생성 컬럼	DATE(trade_ts_utc + 9 HOUR)이다.	2025-06-01	리포트용

• PK: (exchange_code, market_id, native_trade_id)이다.
• 시간 정책: trade_ts_utc는 원본 이벤트 시각(UTC, ms)으로 저장한다. 없으면 load_ts로 대체한다.
• 사이드 매핑: Binance isBuyerMaker=true→'SELL', false→'BUY'; Upbit ASK→'SELL', BID→'BUY'이다.
• 인덱스 권장: (market_id, trade_ts_utc DESC), (exchange_code, trade_ts_utc DESC)를 각각 생성한다.
• 파티션 권장: date_utc 기준 일(일자) 파티션이다.
• 조회: fact_trades → dim_market 조인으로 market_code를 붙여 분석한다

오더북 (order book)

오더북은 시점별로 매수(BID)/매도(ASK) 레벨과 잔량을 스냅샷으로 기록하는 사실 테이블이다. 거래소별 응답(bids/asks 배열, orderbook_units)을 레벨 단위 행으로 표준화하고, exchange_code와 market_id를 함께 보관하여 교차거래소 비교·집계를 가능하게 하였다.

• Trades의 taker_side('BUY'/'SELL') 는 체결의 테이커 방향, Orderbook의 side('BID'/'ASK') 는 장부 방향이다. 용어만 다르며 의미가 다름을 글에 명시하였다.

처리 흐름 요약

• 원본 적재: Binance/Upbit 오더북을 스테이징에 적재(bids/asks 또는 orderbook_units → 레벨 전개).
• 표준화: market_code 생성, side('BID'/'ASK') 부여, 레벨(1..N) 부여, book_ts_utc(UTC, ms) 산출.
• DIM 조회/증분: market_code로 dim_market 조회→market_id 획득(신규만 업서트).
• FACT 적재: (exchange_code, market_id, book_ts_utc, side, level) 기준으로 fact_orderbook 업서트, Binance는 last_update_id 보관.

원본 필드 맵핑 기획

의미	Binance	Upbit	표준 필드	최종 저장 위치
스냅샷 시각	eventTime/수집시각	응답시각/수집시각	book_ts_utc(UTC, ms)	fact_orderbook
레벨 전개	bids/asks → [price, qty]	orderbook_units → bid/ask_price,size	level(1..N)	fact_orderbook
장부 방향	bids/asks 구분	bid/ask 구분	side(‘BID’/’ASK’)	fact_orderbook
가격/수량	price / qty	price / size	price / qty	fact_orderbook
스냅샷 ID	lastUpdateId	—	last_update_id	fact_orderbook(Binance 전용)
총 잔량	—	total_bid_size / total_ask_size	—	(별도 요약 테이블/파생 집계로 관리 권장)
마켓 식별	symbol	market	(→ market_code 생성)	dim_market(조회)

최종 테이블 fact_orderbook

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
exchange_code	PK(복합)	데이터 출처 거래소 코드이다.	BINANCE, UPBIT	문자열 코드
market_id	PK(복합), FK	표준 마켓 식별자이다.	101	dim_market.market_id 참조
book_ts_utc	PK(복합)	스냅샷 기준 시각(UTC, ms)이다.	1732608000000	BIGINT(ms)이다.
side	PK(복합)	장부 방향이다.	BID / ASK	ENUM('BID','ASK') NOT NULL
level	PK(복합)	레벨 번호이다.	1	INT CHECK(level≥1)
price	DECIMAL(38,18) NOT NULL	레벨 가격이다.	97500.000000000000000000
qty	DECIMAL(38,18) NOT NULL, CHECK(qty≥0)	해당 레벨 잔량이다.	2.345600000000000000
last_update_id	BIGINT NULL	Binance 스냅샷 ID이다.	1234567890	Upbit는 NULL
load_ts	NOT NULL, TIMESTAMP	적재 시각이다.	2025-06-01 00:00:05Z	파이프라인 기록
date_utc	생성 컬럼	DATE(book_ts_utc)이다.	2025-06-01	파티션/보존용
date_kst	생성 컬럼	DATE(book_ts_utc + 9 HOUR)이다.	2025-06-01	리포트용

• PK: (exchange_code, market_id, book_ts_utc, side, level)이다.
• index: (market_id, book_ts_utc DESC), (exchange_code, book_ts_utc DESC), (선택) (market_id, side, level, book_ts_utc DESC)
• 시간 정책: book_ts_utc는 원본 이벤트 시각(UTC, ms)으로 저장, 없으면 book_ts_utc = load_ts.
• 파티션: PARTITION BY date_utc = DATE(book_ts_utc) 권장.
• 레벨 규칙: BID=고가→저가 1..N / ASK=저가→고가 1..N.

캔들 (candles)

캔들은 일정 구간(분·시·일 등) 동안의 OHLCV를 집계한 스냅샷이다. 거래소별 포맷 차이를 표준 컬럼으로 통일하고, exchange_code와 market_id를 함께 보관하여 교차거래소 비교·집계를 가능하게 하였다. 봉의 기준 시각은 open_ts_utc(봉 시작, UTC ms) 로 통일한다.

처리 흐름 요약

• 원본 적재: Binance/Upbit 캔들을 스테이징에 저장하고 interval_code, open_ts_utc(UTC ms)를 산출한다.
• 표준화: OHLC, volume_base/quote, trades_count, taker_buy_*를 공통 컬럼으로 변환한다.
• DIM 조회/증분: market_code로 dim_market을 조회해 market_id를 얻고, 신규 마켓만 업서트한다.
• FACT 적재: (exchange_code, market_id, interval_code, open_ts_utc) 기준으로 fact_candles에 업서트한다.

원본 필드 맵핑 기획

의미	Binance	Upbit	표준 필드	최종 저장 위치
봉 시작/끝 시각	openTime / closeTime(ms)	(파생) open_ts_utc / close_ts_utc	open_ts_utc / close_ts_utc	fact_candles
OHLC	open, high, low, close	open, high, low, trade_price	open, high, low, close	fact_candles
거래량(베이스)	volume	candle_acc_trade_volume	volume_base	fact_candles
거래대금(쿼트)	quoteAssetVolume	candle_acc_trade_price	volume_quote	fact_candles
거래 수	trades	—	trades_count	fact_candles
테이커 매수	takerBuyBase/Quote	—	taker_buy_base/quote	fact_candles
마켓 식별	symbol	market	(→ market_code 생성)	dim_market(조회)
구간 코드	API interval	엔드포인트별 단위	interval_code	fact_candles

최종 테이블 fact_candles

컬럼	타입/키	설명	값 예시	비고
exchange_code	PK(복합)	데이터 출처 거래소 코드이다.	BINANCE, UPBIT	문자열 코드
market_id	PK(복합), FK	표준 마켓 식별자이다.	101	dim_market.market_id 참조
interval_code	PK(복합)	캔들 구간 코드이다.	1m, 5m, 1h, 1d	도메인 표준
open_ts_utc	PK(복합)	봉 시작 시각(UTC, ms)이다.	1732608000000	BIGINT(ms)
close_ts_utc	—	봉 종료 시각(UTC, ms)이다.	1732608060000	open_ts_utc + duration
open / high / low / close	DECIMAL(38,18) NOT NULL	구간 OHLC 값이다.	—	—
volume_base / volume_quote	DECIMAL(38,18) CHECK(>=0)	구간 누적 거래량/대금이다.	—	—
trades_count	BIGINT NULL	구간 체결 수이다.	1234	Upbit는 NULL
taker_buy_base / taker_buy_quote	DECIMAL(38,18) NULL	테이커 매수량(베이스/쿼트)이다.	—	Binance 전용
load_ts	NOT NULL, TIMESTAMP	적재 시각이다.	2025-06-01 00:00:05Z	파이프라인 기록
date_utc / date_kst	생성 컬럼	DATE(open_ts_utc) / DATE(open_ts_utc + 9 HOUR)이다.	2025-06-01	보존/리포트용

• PK: (exchange_code, market_id, interval_code, open_ts_utc)
• index: (market_id, interval_code, open_ts_utc DESC), (exchange_code, interval_code, open_ts_utc DESC)
• 시간 정책: open_ts_utc는 봉 시작(UTC, ms), close_ts_utc = open_ts_utc + interval_duration_ms
• 파티션: PARTITION BY date_utc = DATE(open_ts_utc)
• interval_code 예시: 1m,3m,5m,15m,30m,1h,4h,6h,12h,1d,1w,1M

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해당 글은 표준 마켓 차원 dim_market과 세 가지 사실 테이블 fact_candles, fact_trades, fact_orderbook까지, CEX 분석에 필요한 핵심 4개 테이블을 설계하였다. 이 구조만으로도 가격·수익률·유동성·체결 흐름을 교차거래소 기준으로 일관되게 분석할 수 있으나, 더 심도 깊은 분석을 위해서는 본 스키마를 축으로 확장이 필요하다. 확장 항목은 추후 순차적으로 업데이트할 예정이다.

• 확장 가능한 스키마
  • fact_ticker_latest : 최신가 캐시(대시보드용)이다.
  • fact_funding(파생) : 펀딩 비율·시각을 저장한다.
  • fact_liquidations(파생) : 강제청산 이벤트를 기록한다.
  • fact_order_events : 주문/취소/체결 이벤트 단위를 저장한다.
  • fact_balances / fact_fees : 계정 잔고·수수료(내부 분석용)이다.
  • dim_exchange / dim_interval : 거래소·구간 메타데이터를 관리한다.
  • map_exchange_symbol(SCD) : 심볼 변경 이력을 관리한다.